Moving Media Direzionale Spia

ADX Average Directional Index Il Average Directional Movement Index (ADX) indicatore di analisi tecnica descrive quando un mercato è in trend o meno trend. In combinazione con il più DMI e DMI meno (vedi: DMI) l'ADX può generare potenziale di acquisto e vendita dei segnali. Tuttavia, lo scopo principale del ADX è quello di determinare se un titolo, futuro, o coppia di valute è in trend o si trova in un trading range. Determinare quali modalità un mercato è in è utile perché può guidare un commerciante a cui altri indicatori di analisi tecnica da utilizzare. Il grafico della E-mini Russell contratto Indice 2000 Futures seguente mostra un esempio eccellente del ADX in azione: ADX mostra Trend Forza Il primo concetto da ricordare è che la direzione che l'ADX muove doesnt dipendono dalla direzione del titolo sottostante. Tutti gli spettacoli ADX è la forza di tendenza. Come si fa riferimento dal grafico del contratto E-mini Russell 2000 Index Futures sopra, quando l'e-mini futuro stava sorgendo in una forte tendenza al rialzo, l'indicatore ADX stava sorgendo. Quando il contratto future e-mini è trasferita in una fase di consolidamento non direzionale, l'ADX è diminuito. ADX è un ottimo complemento per altri indicatori tecnici l'ADX è così popolare perché determinare se un mercato azionario, materie prime, o valuta è in trend o meno trend può aiutare un commerciante di evitare le insidie ​​di alcuni indicatori. Medie mobili Le medie mobili e le loro varianti sono efficaci durante il trend dei mercati tuttavia, durante i periodi di consolidamento in cui i prezzi vanno su e giù, ma in nessuna direzione, si muovono gli indicatori medi hanno la tendenza a dare numerosi falsi acquistare e vendere i segnali che possono aggiungere fino a perdite commerciali . Durante trend dei mercati, si suggerisce di usare medie mobili. linee di tendenza, e altri trend following indicatori tecnici. Oscillatori Gli oscillatori possono essere efficaci nei mercati non-trend. Comprare basso e vendere alto è compiuto abbastanza prontamente con oscillatori in un mercato non-trend. Purtroppo, durante trend dei mercati, gli oscillatori eseguire abbastanza male, spesso vendita allo scoperto durante un ciclo di mercato toro o di acquisto nel corso di un ribasso del mercato orso, aggiungendo fino a grandi perdite. Per i periodi di non-trend, oscillatori come stocastico amp Veloce Lento. RSI. o Williams R e altri indicatori di gamma-bound come le bande di Bollinger o lo spostamento di buste media potrebbero essere utilizzati. L'importanza del 20 livelli e 40 livelli, insieme con altri esempi del ADX in azione, rientra nella pagina successiva. Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera dichiarazione di non responsabilità. Average Indice direzionale (ADX) Index Average Directional (ADX) Introduzione Il Average Directional Index (ADX), Minus indicatore direzionale (-DI) e Plus indicatore direzionale (DI) rappresentano un gruppo di indicatori movimento direzionale che formano un trading sistema sviluppato da Welles Wilder. Wilder progettato ADX con materie prime e prezzi giornalieri in mente, ma questi indicatori può essere applicato anche alle scorte. Il direzionale Index Average (ADX) misura la forza tendenza senza riguardo alla direzione di tendenza. Gli altri due indicatori, l'indicatore più direzionale (DI) e Meno indicatore direzionale (-DI), completano ADX definendo direzione di tendenza. Utilizzati insieme, chartists possono determinare sia la direzione e la forza del trend. Wilder dispone di indicatori Directional Movement nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. Questo libro comprende anche i dettagli su Average True Range (ATR), il sistema di Parabolic SAR e RSI. Nonostante sia sviluppato prima dell'età del computer, gli indicatori Wilder039s sono incredibili dettaglio nel loro calcolo e hanno resistito alla prova del tempo. Directional Movement Inoltre Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) costituiscono la spina dorsale del Directional Index Average (ADX). Wilder determinato movimento direzionale confrontando la differenza tra due minimi consecutivi con la differenza tra gli alti. movimento direzionale è positivo (più) quando la corrente ad alta meno la prima alta è maggiore della prima bassa meno la bassa corrente. Questa cosiddetta più movimento direzionale (DM) è uguale allora la corrente ad alta meno il precedente massimo, a condizione che sia positiva. Un valore negativo sarebbe semplicemente essere inserito come zero. movimento direzionale è negativo (meno) quando la prima bassa meno la bassa corrente è maggiore della corrente ad alta meno la prima alta. Questo cosiddetto Minus Directional Movement (-DM) è uguale alla prima bassa meno la bassa corrente, a condizione che sia positivo. Un valore negativo sarebbe semplicemente essere inserito come zero. Il grafico in alto mostra quattro esempi di calcolo per il movimento direzionale. Il primo accoppiamento presenta una grande differenza positiva tra gli alti per un forte più Directional Movement (DM). Il secondo accoppiamento mostra una giornata fuori con Minus Directional Movement (-DM) ottenendo il bordo. Il terzo abbinamento mostra una grande differenza tra i livelli bassi per un forte Minus Directional Movement (-DM). L'accoppiamento finale mostra una giornata all'interno, che ammonta a nessun movimento direzionale (zero). Entrambi Inoltre Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) sono negative e si annullano a vicenda. I valori negativi ritornano a zero. Tutti i giorni all'interno avranno a zero movimento direzionale. Calcolo La procedura di calcolo per il direzionale Index Average (ADX) sono dettagliate in ogni passaggio. Average True Range (ATR), non è dettagliata perché c'è un intero articolo ChartSchool per questo. In sostanza, ATR è la versione Wilder039s del trading range due periodi. versioni levigate di più Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) sono divisi da una versione levigata Average True Range (ATR) per riflettere la vera grandezza di un movimento. L'esempio che segue si basa su un calcolo ADX 14 giorni. 1. Calcolare il True Range (TR), più Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) per ogni periodo. 2. Smooth questi valori periodici utilizzando le tecniche di livellamento Wilder039s. Questi sono spiegati in dettaglio nella sezione successiva. 3. Dividere i 14 giorni lisciato più Directional Movement (DM) da parte di 14 giorni lisciato True Range per trovare i 14 giorni più Indicatore direzionale (DI14). Moltiplicare per 100 per spostare il punto decimale due posizioni. Questo DI14 è l'indicatore direzionale più (linea verde) che viene tracciata con ADX. 4. Dividere i 14 giorni lisciato Minus Directional Movement (-DM) da parte di 14 giorni lisciato True Range per trovare i 14 giorni Minus indicatore direzionale (-DI14). Moltiplicare per 100 per spostare il punto decimale due posizioni. Questo è il - DI14 Minus indicatore direzionale (linea rossa) che viene tracciata con ADX. 5. Il movimento Index direzionale (DX) è uguale al valore assoluto di DI14 meno - DI14 diviso per la somma di DI14 e - DI14. Moltiplicare il risultato per 100 per spostare il punto decimale su due punti. 6. Dopo tutti questi passaggi, è il momento di calcolare il Directional Index Average (ADX). Il primo valore ADX è semplicemente una media di 14 giorni di DX. I valori ADX successivi vengono livellati moltiplicando il precedente valore di ADX 14 giorni del 13, aggiungendo il più recente valore di DX e divide il totale per 14. Sopra è un esempio foglio di calcolo con tutti i passi necessari. C'è un gap di calcolo 119 giorni perché circa 150 periodi sono necessari per assorbire le tecniche di levigatura. Gli appassionati ADX possono cliccare qui per scaricare questo foglio di calcolo e vedere i dettagli scabrosi. Il grafico qui sotto mostra un esempio di ADX utilizzando il Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Smoothing Wilder039s Come si è visto nel calcolo ADX, c'è un sacco di lisciatura coinvolti ed è importante comprendere gli effetti. A causa delle tecniche di smoothing Wilder039s, si può prendere circa 150 periodi di dati per ottenere i valori veri ADX. Wilder usi simili tecniche di levigatura con i suoi calcoli RSI e Average True Range. I valori ADX utilizzando solo 30 periodi di dati storici non corrisponderanno valori ADX utilizzando 150 periodi di dati storici. I valori ADX con 150 giorni o più dei dati rimarranno coerenti. La prima tecnica è utilizzata per levigare ogni period039s DM1, - DM1 e valori TR1 oltre 14 periodi. Come con una media mobile esponenziale. il calcolo deve cominciare da qualche modo il primo valore è semplicemente la somma dei primi 14 periodi. Come mostrato sotto, lisciatura inizia con il secondo calcolo 14-periodo e continua per tutta. La seconda tecnica è utilizzata per levigare ogni period039s valore DX per finire con il Directional Index Average (ADX). In primo luogo, calcolare una media per i primi 14 giorni come punto di partenza. La seconda e le successive calcoli utilizzano la tecnica di smoothing di seguito: Interpretazione Il Directional Index Average (ADX) viene utilizzato per misurare la forza o la debolezza di un trend, non la direzione effettiva. movimento direzionale è definito da DI e - DI. In generale, i tori avere il bordo quando DI è maggiore di - DI, mentre gli orsi hanno il bordo quando - DI è maggiore. Croci di questi indicatori di direzione possono essere combinati con ADX per un sistema commerciale completo. Prima di guardare alcuni segnali con esempi, di tenere presente che Wilder era un commerciante di materie prime e valute. Gli esempi nei suoi libri si basano su questi strumenti, non scorte. Questo non significa che i suoi indicatori non possono essere usate con le scorte. Alcuni stock hanno caratteristiche di prezzo analoghe a materie prime, che tendono ad essere più volatili con le tendenze a breve e forti. Azioni con bassa volatilità non possono generare segnali sulla base di parametri Wilder039s. Chartists probabilmente necessario regolare le impostazioni dell'indicatore oi parametri del segnale in funzione delle caratteristiche del titolo. Trend Forza Nella sua forma più elementare della Index Average Directional (ADX) può essere utilizzato per determinare se un titolo è in trend o meno. Questa determinazione aiuta i commercianti di scegliere tra un seguente sistema di tendenza o un seguente sistema non-trend. Wilder suggerisce che una tendenza forte è presente quando ADX è superiore a 25 e nessuna tendenza è presente quando sotto 20. Sembra che ci sia una zona grigia tra il 20 e il 25. Come notato sopra, chartists potrebbe essere necessario regolare le impostazioni per aumentare la sensibilità e segnali . ADX ha anche una discreta quantità di ritardo a causa di tutte le tecniche di levigatura. Molti analisti tecnici usano 20 come livello chiave per ADX. Il grafico in alto mostra Nordstrom (JWN) con la 50 giorni di SMA e 14 giorni di media Indice direzionale (ADX). Il titolo è passato da una forte tendenza rialzista a una forte tendenza al ribasso in aprile-maggio, ma ADX è rimasto al di sopra di 20, perché il forte trend rialzista cambiato rapidamente in una forte tendenza al ribasso. Ci sono stati due periodi non di tendenza, come il titolo ha formato un fondo nel mese di febbraio e agosto. Una tendenza forte è emerso dopo il fondo agosto come ADX spostato sopra 20 ed è rimasta sopra 20. DI Crossover sistema Wilder messo avanti un sistema semplice per la negoziazione con questi indicatori movimento direzionale. Il primo requisito è per ADX ad essere scambiato sopra 25. Ciò assicura che i prezzi sono trend. Molti commercianti, tuttavia, utilizzare 20 come livello chiave. Un segnale di acquisto si verifica quando DI incrocia sopra - DI. Wilder basa la fermata iniziale sulla bassa del giorno del segnale. Il segnale rimane in vigore fino a quando questo basso vale, anche se DI incrocia al di sotto - DI. Attendere che questo basso a penetrare prima di abbandonare il segnale. Questo segnale rialzista è rinforzato ifwhen ADX gira in su e la tendenza rafforza. Una volta che la tendenza si sviluppa e diventa redditizio, gli operatori dovranno integrare uno stop-loss e trailing stop dovrebbe continuare il trend. Un segnale di vendita si innesca quando - DI incrocia sopra DI. L'elevata nel giorno del segnale di vendita diventa fermata-perdita iniziale. Il grafico qui sopra mostra Medco Health Solutions con i tre indicatori movimento direzionale. Si noti che il 20 è usato al posto di 25 per qualificare i segnali ADX. Un valore più basso significa segnali più possibili. Le linee tratteggiate verdi mostrano i segnali di acquisto e le linee tratteggiate rosse mostrano i segnali di vendita. Wilders arresti iniziali non sono stati incorporati al fine di concentrarsi sui segnali indicatori. Come mostra il grafico mostra chiaramente, ci sono un sacco di DI e - DI attraversa. Alcuni si verificano con ADX superiore a 20 segnali Convalida. Altri si verificano per invalidare i segnali. Come la maggior parte di tali sistemi, ci saranno whipsaws, i segnali e segnali cattivi. La chiave, come sempre, è quello di incorporare altri aspetti di analisi tecnica. Ad esempio, il primo gruppo di whipsaws nel settembre 2009 si è verificato durante un consolidamento. Inoltre, questo consolidamento sembrava una bandiera, che è un consolidamento rialzista che si forma dopo un anticipo. Sarebbe stato prudente ignorare i segnali di ribasso, con un modello di continuazione rialzista prendendo forma. Il buy segnale di giugno 2010 si è verificato nei pressi di una zona di resistenza segnata da supporto rotto e la zona 50-62 ritracciamento. Sarebbe stato prudente ignorare un segnale di acquisto così vicino a questa zona di resistenza. Il grafico in alto mostra ATampT (T), con tre segnali nel corso di un periodo di 12 mesi. Questi tre segnali sono stati abbastanza buoni, gli utili previsti sono state prese e trailing stop sono stati utilizzati. Wilders Parabolic SAR avrebbe potuto essere utilizzato per impostare un trailing stop-loss. Si noti che non vi era segnale di vendita tra i segnali di compra marzo e luglio. Questo perché ADX non è stato superiore al 20 quando - DI incrociate sopra DI alla fine di aprile. Conclusioni I direzionali calcoli indicatore movimento sono complesse, l'interpretazione è straight-forward e corretta attuazione richiede pratica. DI e - di crossover sono abbastanza frequenti e chartists bisogno di filtrare questi segnali con l'analisi complementari. Impostazione di un requisito ADX ridurrà i segnali, ma questo indicatore uber-lisciato tende a filtrare come molti buoni segnali così male. In altre parole, chartists potrebbero prendere in considerazione lo spostamento ADX al dimenticatoio e concentrandosi sugli indicatori direzionali per generare segnali. Questi segnali di crossover saranno simili a quelli generati con oscillatori slancio. Pertanto, chartists bisogno di guardare altrove per aiuto di conferma. indicatori di volume basati su analisi di base di tendenza e modelli di grafico può aiutare a distinguere forti segnali di crossover da segnali di crossover deboli. Ad esempio, chartists possono concentrarsi sul DI acquistare i segnali quando la tendenza più grande è alto e - DI vendere i segnali quando la tendenza più grande è verso il basso. gli utenti SharpCharts SharpCharts possono tracciare gli indicatori di direzione di movimento selezionando Average Directional Index (ADX) dall'elenco a discesa indicatore. Per impostazione predefinita, ADX sarà in nero, l'indicatore più direzionale (DI) in verde e la Minus indicatore direzionale (-DI) in rosso. Questo rende più facile identificare indicatori croci direzionali. Mentre ADX può essere tracciata sopra, sotto o dietro la trama prezzo principale, si raccomanda di tracciare sopra o sotto perché ci sono tre linee interessate. Una linea orizzontale può essere aggiunto per aiutare identificare ADX mosse. L'esempio grafico sottostante mostra anche i 50 giorni di SMA e Parabolic SAR tracciata dietro la trama prezzo. La media mobile viene utilizzata per filtrare i segnali. Solo acquistare segnali sono utilizzati quando le negoziazioni al di sopra della media mobile a 50 giorni. Una volta avviato, il Parabolic SAR può essere utilizzato per impostare fermate. Clicca qui per un esempio, dal vivo di ADX. Suggerita scansioni complesso trend rialzista con DI Crossing sopra - DI. Questa scansione inizia con scorte che volume medio 100.000 azioni al giorno e hanno un prezzo medio di chiusura al di sopra 10. Un trend rialzista è presente quando le negoziazioni al di sopra del 50 giorni di SMA. Un segnale di acquisto è possibile quando ADX è superiore a 20. Questo segnale si materializza quando Di muove sopra - DI. Tendenza al ribasso totale con - DI Crossing sopra DI. Questa scansione inizia con scorte che volume medio 100.000 azioni al giorno e hanno un prezzo medio di chiusura al di sopra 10. Un trend al ribasso è presente quando le negoziazioni al di sotto dei 50 giorni di SMA. Un segnale di vendita è possibile quando ADX è superiore a 20. Questo segnale si materializza quando - DI si muove sopra DI. Azioni amp Commodities Magazine Articoli: sintesi ADXR Average Directional Movement Index Rating (ADXR) è una versione lisciata di ADX e viene utilizzato come un rating del Movimento direzionale mentre appianare valori ADX. Se per confrontare ADXR a ADX, la ADXR pretende molto più agevole dipendono molto sul veloce turni di mercato a breve termine e inversioni, che permette di ridurre al minimo il commercio rischi quando basandosi su ADXR a lungo termine. Come per il commercio con ADXR Quando ADXR è superiore a 25 - utilizzare un sistema di trend-following. Quando ADXR scende al di sotto di 20 - evitare l'uso di sistemi di trend-following, invece di utilizzare i sistemi basati oscillatore alla calma, non-trend o mercati gamma-bound. Un ADXR in aumento, con DI sopra il D indica un mercato rialzista rafforzamento. Un ADXR in aumento, con DI - sopra DI indica un mercato ribassista rafforzamento. Una croce di linee ADXR e ADX può anche essere utilizzato per valutare i cambiamenti del mercato. ADXR Formula La natura lisciatura di ADXR rende meno reattivo rispetto ADX.