Jurik Mobile Media Formula Metastock

Idealmente, si vorrebbe un segnale filtrato per essere sia liscia e senza lag. Lag causa ritardi nella vostri commerci, e aumentare il ritardo nel vostro indicatori in genere comporta minori profitti. In altre parole, ritardatari ottenere ciò che resta sul tavolo dopo la festa è già iniziata. Ecco perché gli investitori, banche e istituzioni in tutto il mondo chiedono per la Ricerca Jurik media mobile (JMA). Si può applicare proprio come si farebbe con qualsiasi altra popolare media mobile. Tuttavia, JMAS migliorato i tempi e la morbidezza vi stupirà. La linea grigia frastagliata nella tabella simula l'azione dei prezzi che inizia in un trading range basso, allora le lacune di un trading range più alto. Dal momento che a nessuno piace aspettare in disparte, un rumore perfetta riducendo filtro (linea verde) si sposta agevolmente lungo il centro del primo trading range e poi saltare al centro del nuovo trading range quasi immediately. Moving medie appianare il rumore di dati sui prezzi flussi a scapito di ritardo (delay) In passato si potrebbe avere la velocità, a scapito di lisciatura ridotta ai vecchi tempi si potrebbe avere solo il vostro smoothing a scapito di ritardo pensare a quante ore si sprecato cercando di ottenere le vostre medie veloce e regolare Ricordate come fastidioso è quello di vedere le cause aumentando la velocità di aumento del rumore Ricordate come avete desiderato per la bassa latenza e basso rumore Stanco di lavorare fuori come avere la botte piena e la moglie ubriaca Dont disperazione, ora le cose sono cambiate, si possono avere la botte piena e si può mangiare di precisione lagless media rispetto ad altri modelli di filtro avanzati della base media standard del settore (filtri) la media mobile ponderata è più veloce del esponenziale, ma non offre un buon livellamento, in contrasto con l'esponenziale ha eccellenti smoothing, ma enormi quantità di ritardo (Lag). I moderni filtri techquot quothigh anche se il miglioramento sui vecchi modelli di base, hanno debolezze intrinseche. Alcuni dei quali si osservano nel filtro Jurik JMA e il peggio di queste debolezze è overshoot. ricerca Jurik ammettere apertamente di avere quotminimal overshootquot che tende a indicare una qualche forma di algoritmo predittivo di lavoro il suo codice. Ricordate che i filtri hanno lo scopo di osservare ciò che sta accadendo ora e nel passato. Prevedere cosa succederà dopo è una funzione illegale nella cassetta degli attrezzi di precisione Trading Systems, i dati vengono levigate e de-lag solo. Oppure si potrebbe dire, tendenze sono seguite con precisione al posto di detto da che parte andare prossimo, come è il caso con questi algoritmi di filtro di tipo illegale. La media di precisione lagless non cerca di prevedere il valore del prezzo successivo. La media del guscio è sostenuto da molti di essere il più veloce e liscio come il JMA dalla ricerca Jurik, ha una buona velocità e bassa latenza. Il problema con la formula utilizzata in media Hull è che è molto semplice e porta a distorsioni di prezzo che hanno scarsa precisione causata dalla ponderazione troppo pesantemente (x 2) sui dati più recenti (Piano (lunghezza 2)) e poi sottraendo il vecchio dati, che porta a problemi di superamento gravi che in alcuni casi sono molte deviazioni standard dalla media dei valori reali La precisione lagless ha zero overshoot. Lo schema seguente mostra la differenza di velocità immenso su un periodo di 30 PLA ​​e 30 periodo media Hull. Il PLA è stato quattro barre di sopra della media del guscio da entrambi i principali punti di svolta indicati sul grafico 5 minuti del FT-SE100 Future (che è una differenza 14 in Lag). Se si scambiato le medie ai loro punti di svolta per andare short sul prezzo di chiusura in questo esempio, il PLA è stato Segnalazione a 3,977.5 e Hull era un po 'tardi a 3.937, a circa 40,5 punti o in termini monetari 405 per contratto. Il segnale lungo il PLA era al 3936 rispetto ai 3,956.5 Hulls, che equivale a un risparmio di 205 per contratto con il segnale di PLA. È un uccello. Si tratta di un aereo. Senza suoi Filtri Precision lagless medi come la media VIDAYA da Tuscar Chande, che utilizzano la volatilità di modificare le loro lunghezze hanno un diverso tipo di formula che cambiano la loro lunghezza, ma questo processo non viene eseguito con qualsiasi logica. Mentre si può lavorare molto bene a volte, questo può anche portare a un filtro che può soffrire sia GAL e superamento. La media delle serie storiche, che è davvero un media molto veloce, potrebbe essere ribattezzato quotovershooting averagequot questa inesattezza rende non-utilizzabile per qualsiasi valutazione seria dei dati per l'utilizzo commerciale. Il filtro di Kalman in ritardo spesso dietro o overshoot array di prezzo a causa dei suoi algoritmi sopra zelanti. Altri filtri fattore nella dinamica dei prezzi per cercare di prevedere cosa accadrà nel successivo intervallo di prezzo, e questo è anche una strategia sbagliata, in quanto vanno oltre le quando le letture ad alta quantità di moto inverso, lasciando il filtro a bocca asciutta e miglia di distanza dalla attività prezzo effettivo . La media di precisione lagless utilizza la logica pura e semplice di decidere il suo valore di uscita successiva. Molti ottimi matematici hanno provato e fallito di creare medie lag libera, e in genere il motivo è la loro estrema intelligenza matematica non è sostenuta da un alto grado di logica di buon senso. Precisione lagless media (PLA) è costruito di algoritmi ragione puramente logiche, che esaminano molti valori diversi che vengono memorizzati in array e seleziona il valore da inviare all'output. PLA velocità superiore, levigatura e la precisione lo rendono uno strumento di trading eccellente per azioni, futures, forex, obbligazioni ecc E come tutti i prodotti sviluppati da sistemi di negoziazione di precisione il tema di fondo è lo stesso. scritto per i commercianti, DA UN COMMERCIANTE. PLA Lunghezza 14 e 50 su E-mini Nasdaq futureHow per ridurre il ritardo in un guscio media mobile media mobile (HMA): L'indicatore ha spiegato medie mobili tradizionali in ritardo l'attività prezzo. Ma con alcuni matematica intelligente il lag può essere minimizzato. Ecco come Di Alan Hull Già nel 2005, quando stavo lavorando su un nuovo indicatore che è stato temporaneamente sviato, cercando di risolvere il problema di lag in medie mobili, il cui esito è stato il Hull media mobile. Da allora l'HMA ha trovato la sua strada in programmi grafici di tutto il mondo ed è discusso regolarmente sui commercianti bacheche in diverse lingue in tutto il mondo. E 'stato il risultato di una curiosità intellettuale che ho messo nel dominio pubblico, scrivendo il seguente articolo. L'Hull media mobile risolve il dilemma di vecchiaia di fare una media mobile più rispondente alle attività di prezzo corrente, pur mantenendo la curva scorrevolezza. Infatti l'HMA elimina quasi lag tutto e riesce a migliorare lisciatura allo stesso tempo. Per capire come si realizza entrambi questi esiti opposti contemporaneamente abbiamo bisogno di iniziare con un telaio facilmente comprensibile di riferimento. La seguente tabella contiene un 16 settimane di media mobile semplice che ritarda costantemente l'attività di prezzo e ha scarsa scorrevolezza. In primo luogo, risolvendo il problema della curva di livellamento può essere fatto prendendo una media della media. vale a dire 16 periodo di SMA (16 periodo SMA (Price)) La cattiva notizia è che esso provoca un enorme aumento di ritardo, come si vede qui sotto. Risolvere il problema di lag è un po 'più complesso e richiede una spiegazione con numeri piuttosto che i grafici. Prendere in considerazione una serie di 10 numeri da 0 a 9 e immaginare che siano successive fasce di prezzo su un grafico con 9 è il più recente punto di prezzo all'avanguardia mano destra. Se prendiamo la semplice media 10 periodo di questi numeri, allora, non a caso, si determinerà il punto medio di 4,5, che senz'altro deficitaria rispetto il più recente punto di prezzo di 9. Ecco la furbata, prima lascia dimezzare il periodo della media di 5 e applicarlo ai più recenti numeri 5, 6, 7, 8 e 9, il risultato essendo il punto medio di 7. Infine, per rimuovere il ritardo prendiamo il punto medio di 7 e aggiungere la differenza tra le due medie che equivale a 2,5 (7 - 4.5). Questo dà una risposta finale di 9,5 (7 2.5), che è una leggera sovracompensazione. Ma questa sovracompensazione è molto utile perché compensa l'effetto ritardo della media nidificato. Da qui il risultato della combinazione di queste 2 tecniche è un quasi perfetto equilibrio tra riduzione del ritardo e la curva levigante. L'HMA riesce a tenere il passo con i rapidi cambiamenti in attività di prezzo pur avendo lisciatura superiore su un SMA dello stesso periodo. L'HMA impiega medie mobili ponderate e smorza l'effetto levigante (e ritardo conseguente) utilizzando la radice quadrata del periodo invece del periodo di vera e propria, come si vede qui sotto. La seguente formula per l'Hull media mobile (HMA) è per MetaStock, ma può essere facilmente adattato per l'uso con altri programmi grafici che sono in grado di indicatore personalizzato di costruzione. Hull media mobile (HMA) formula Integer (SquareRoot (Periodo)) WMA 2 x Integer (Period2) WMA (Price) - Periodo WMA (Price) Periodo: ingresso (periodo, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (periodo) Mov (2Mov (C, Period2, W) - Mov (C, periodo, W), LastValue (sqrtperiod), W) Una semplice applicazione per la HMA, data la sua lisciatura superiore, potrebbe essere quella di impiegare i punti di svolta come segnali entryexit. Tuttavia non dovrebbe essere utilizzato per generare segnali di crossover come questa tecnica si basa sul lag. Condividi questo articolo: